Какими следует ожидать просадки при торговле с наиболее эффективном использованием капитала с точки зрения точной науки - математики? Существенными, и это давно известно всем, кто в теме. Причем даже при торговле портфелем и наличии хорошей диверсификации.
P.S. А что касается моего понимания оптимальных настроек, то когда я говорю о торговле оптимальной долей капитала, я все-таки имею ввиду немного другие параметры, чем оптимальное f Винса. Хотя они и получаются близкими к оптимальному f, но методы их определения, которые я использую, таковы, что портфель получается немного менее агрессивным, чем при торговле с оптимальном f. Потому, что при определении оптимальной доли капитала для торговли, я использую свои собственные методы и ориентируюсь не только на потенциальную прибыль, но и на дродауны, ищу разумный компромисс. Девяносто пяти процентную просадку сложно назвать умеренной. А семидесяти пяти, при условии быстрого выхода из нее и агрессивной торговле - очень даже можно. Но это, кстати, не значит, что она обязательно случится.
Существует ошибочное представление, что проигрышей можно полностью избежать, если провести достаточно эффективную диверсификацию. До некоторой степени верно, что проигрыши можно смягчить посредством эффективной диверсификации, но их никогда нельзя полностью исключить. Не вводите себя в заблуждение. Не имеет значения, насколько хороша применяемая система, не имеет значения, как эффективно вы проводите диверсификацию, вы все равно будете сталкиваться со значительными проигрышами. Причина этого не во взаимной корреляции ваших рыночных систем, поскольку бывают периоды, когда большинство или все рыночные системы портфеля работают против вас, когда, по вашему мнению, этого не должно происходить. Попробуйте найти портфель с пятилетними историческими данными, чтобы все торговые системы работали бы при оптимальном f и при этом максимальный убыток был бы менее 30%! Это будет непросто. Не имеет значения, сколько при этом рыночных систем используется. Если вы хотите все сделать математически правильно, то надо быть готовым к проигрышу от 30 до 95% от баланса счета. Необходима строжайшая дисциплина, и далеко не все могут ее соблюдать.
(с) Ральф Винс. Математика управления капиталом.Так что текущая глубокая просадка по счету может говорить и о том, что все рассчитано правильно, и со временем от счета можно ожидать гораздо большего, чем просто существенной прибыли. А что касается дисциплины, то у кого, как не у торговых роботов, она находится на самом высоком уровне.
P.S. А что касается моего понимания оптимальных настроек, то когда я говорю о торговле оптимальной долей капитала, я все-таки имею ввиду немного другие параметры, чем оптимальное f Винса. Хотя они и получаются близкими к оптимальному f, но методы их определения, которые я использую, таковы, что портфель получается немного менее агрессивным, чем при торговле с оптимальном f. Потому, что при определении оптимальной доли капитала для торговли, я использую свои собственные методы и ориентируюсь не только на потенциальную прибыль, но и на дродауны, ищу разумный компромисс. Девяносто пяти процентную просадку сложно назвать умеренной. А семидесяти пяти, при условии быстрого выхода из нее и агрессивной торговле - очень даже можно. Но это, кстати, не значит, что она обязательно случится.
Комментариев нет:
Отправить комментарий