На странице буду публиковать постепенно свои измышления по вопросам построения и тестирования торговых стратегий. Поначалу материал структурироваться не будет, просто стану записывать мысли по ходу, а там поглядим...
В основе хорошей торговой стратегии должна лежать правильная идея. Стратегия должна эксплуатировать какую-либо рыночную закономерность, наличие которой можно обосновать логически, не притягивая при этом ничего лишнего за уши. А не просто выдавать торговые сигналы потому, что какой-нибудь блохастик от головастика отскочил и что-то там потом пересек. Если у стратегии основательной идеи нет, или идея взята с потолка и ложная, то работать такая стратегия будет только на тестах, такие нам не годятся.
...
Для любого торгового метода встречаются периоды, когда он бывает неэффективен. Почему так происходит? Всё очень просто - представим, что огромная рыночная толпа постоянно ищет эффективные торговые стратегии. Предположим, что в какой-то момент хорошие результаты показывают стратегии следования за трендом. И вот, постепенно, всё больше участников рынка это замечают и начинают такие стратегии применять. С ростом количества применяющих однотипные подходы эффективность этих подходов закономерно снижается, и в итоге они начинают генерировать убытки, а прибыльными становятся наоборот - методы, рассчитанные на флет. А у стратегий следования за трендом возникают просадки.
И опять история повторяется. Большинство переходит на торговлю, рассчитанную на рыночный флет. И тогда - трендовые стратегии вновь становятся эффективны. Таков естественный рыночный цикл. И подстроиться под него не представляется возможным.
Невозможность эффективно предсказывать продолжительность той или иной фазы этого цикла и угадывать момент изменения рынка косвенно доказана на практике многочисленными, но тщетными попытками армии "граалеискателей" сделать это.
Поэтому важным качеством стратегии я считаю неизменность торгового метода, лежащего в её основе - то есть монотонность, отсутствие попыток подстройки под изменения рыночного цикла. А иначе стратегия может легко попасть в "антирезонанс", и тогда убытки будут генерироваться как в трендовые периоды, так и во время флета.
to be continued...
Комментариев нет:
Отправить комментарий